中国创业板市场Fama-French三因子模型适用性的实证研究任务书

 2021-12-02 13:06:01

1. 毕业设计(论文)主要内容:

1.题目简介

(1)选题意义:该选题旨在通过探究 FF三因子模型在国内的创业板的实际适用性,不仅可以丰富理论的论证范围,激发对原理的思考,同时可以指导现实中的投资行为,使得资本市场更高效的运行。

(2)选题内容梗概:该选题对 FF 三因子模型中的三个因素在我国创业板股票市场是否适用作一系列的实证检验,探讨市场风险、市值、账面市值比三个因素对创业板中股票的作用大小及方式,并在此基础之上提出投资与政策建议。

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.文章研究的主要问题是新的经济发展形势下探究 FF 三因子模型在国内的创业板的实际适用性,掲示中国创业板市场收益的影响因素;

2.文章需要选择适当的实验样本进行相关的实证研究;

3.文献阅读方向以Fama-French三因子模型的应用、影响创业板市场股票收益率的因素为主题的文章为主;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1.第八学期第1-6周收集和整理资料;

2.第八学期第7-8周拟定提纲,提交开题报告;

3.第八学期第9-12周撰写论文初稿;

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4. 主要参考文献

[1]赵鹏,周梅.我国A股市场证券业的Fama-French三因子模型的适用性研究[J].时代金融,2018(27):156-157 159.

[2]周艳,唐雨桐.我国主板与创业板市场资产定价因素比较研究——基于Fama-French五因素模型[J].浙江金融,2019(03):44-53.

[3]赵胜民,闫红蕾,张凯.Fama-French五因子模型比三因子模型更胜一筹吗——来自中国A股市场的经验证据[J].南开经济研究,2016(02):41-59.

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