基于 VaR-GARCH 的我国商业银行同业拆借利率风险度量任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

随着利率市场化改革的深入,对商业银行的风险管理提出了更高的要求,传统的度量方法暴露出诸多弊端,不能很好的适应新时代,因此,论文为了探索更为先进的方法,寻找适合我国实际情况的利率风险度量模型,完善我国的风险管理机制,同时提高我国商业银行应对风险的能力,提高其综合竞争力,对于商业银行的长远发展来说,意义是十分重大的。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

论文将从我国利率市场化改革深入推进的背景出发,探讨了我国商业银行利率风险度量的有关内容。论文通过分析各种利率风险度量方法,并结合我国的实际情况,探索国际上先进的 VaR 模型在我国的适用性。在实证研究上,选取我国银行间同业拆借利率中的隔夜拆借利率为样本数据,并对其统计特征进行了详细分析,最终选择基于 GARCH 模型的 VaR 方法。首先运用 GARCH 模型对样本数据的波动性进行估计,其次计算相应的 VaR 值,最后通过样本内回测检验验证了该方法的有效性。

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3. 主要参考文献

1.张霆. 上海银行间同业拆借利率的 VaR 度量研究[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版),2015, (2).

2.宿玉海,王美伶.我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VAR) 度量——基于时变波动率方法的研究[J].经济与管理评论,2015,(6)

3.吴俊.杨继旺.上海银行间同业拆放市场杠杆效应——基于GARCH族模型的比较研究[J].管理现代化,2015,(1)

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