机构间拆借利率与房地产行业表现的相关性分析——基于上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)与房地产板块股票价格指数的实证研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文选取SHIBOR作为机构间拆借利率的代表,是由于SHIBOR 具有单利、无担保利率,期限结构完整,报价有保证以及市场覆盖面较广等优点,研究其与房地产行业价格走势的相关性,同时以房地产板块股指作为房地产市场价格的代表进行分析。本文基于SHIBOR与房地产板块股票价格指数的实证研究具有重要的理论和现实意义,理论上可以分析在我国特殊的社会主义市场经济条件下机构间拆借利率和房地产市场价格之间互相影响的程度和传导机制。现实上有助于市场参与者把握SHIBOR与房地产板块股指之间的预测信息,进行有效的预测和分析;有助于参与者认识市场中存在的潜在风险;同时给政府制定相关政策提供理论支持和建设性建议。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文在国内外学者对利率和房地产市场价格的关系的研究基础上,利用上海银行间同业拆放利率(shibor)与房地产板块股票价格指数的显示数据,从他们的相关性关系这个切入点入手研究。

研究方法是将理论分析和对数据的实证分析相结合,在理论上结合之前学者们研究的成果和方法进行阐述,搜集相关数据后结合Eviews软件对数据利用计量方法进行检验和分析,最后得出结论,并根据结论提出相关政策性建议。

3. 主要参考文献

[1]Alan G Ahearne, John Ammer, Brian M Doyle, et al. Martin. House prices and Monetary Policy: A Cross-Country Study[R].Board of Governors of the Federal Reserve System ,International Finance Discussion Papers,2005,(9).

[2]Feng Guo, Ying Sophie Huang .Does ”hot money” drive China’s real estate and stock markets?[J]International Review of Economics Finance, Volume19, Issue3, June2010, pp.452-466.

[3]Joshua Aizenman, Yothin Jinjarak. Current account patterns and national real estate markets[J].Journal of Urban Economics, Volume 66, Issue2, September 2009 pp.75-89.

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