不同行业上市公司利率敏感度实证研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本课题将利率风险研究扩展到不同行业的上市公司中,利用莫顿模型,结合弹性系数,对我国十五类行业2011年至2015年的利率弹性系数进行计算,得出不同行业上市公司面对利率变化所受利率风险的大小,并对不同利率弹性系数特征进行分析,通过计算不同行业的利率敏感度,分析行业间利率敏感高低的原因,并给出如何进行利率风险管理,应对利率市场化的相应建议。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

如今,我国利率市场化正呈加速推进态势,除了金融机构,其他上市公司也面临着利率风险的挑战。

本课题将利率风险研究从金融行业扩展到各行各业,立足于利率弹性系数,分析不同行业的面对利率变化的资产市值风险,深入分析不同行业在利率市场化进程中面临利率风险的大小及原因,并对比行业间的差异;再结合这五年我国推进利率市场化的情况,观察整个利率敏感度极值的年变化与行业利率敏感度年变化的关系;最后进行总结,并对利率敏感度较高的行业给出利率风险管理及应对利率市场化改革的相应建议。

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3. 主要参考文献

[1] 黄金老. 利率市场化与商业银行风险控制[J]. 经济研究,2001,01:19-28 94.

[2] 毕鹏. 我国商业银行利率风险的管理[J]. 经济管理,2005,11:83-86.

[3] 谢晓雪. 利率市场化与利率风险管理[J]. 中国金融,2012,15:28-29.

[4] 谭燕芝,李兰. 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J]. 经济问题探索,2009,01:42-47.

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