利率市场化背景下我国同业拆借利率的VaR度量任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

1、通过查阅相关资料与数据,并以自己的研究和量化分析,探讨出在利率市场化改革

1、通过对商业银行拆借利率的VaR度量研究,并分析提出最后的建议。

2、通过自己的努力写成一篇符合学校要求的规范化论文,并在规定时间内尽快完成和定稿。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文选取了利率市场化最早的同业拆借市场作为研究对象,收集了最近4年的同业隔夜拆借利率作为样本。文章首先介绍了研究背景和意义,也给出了文章的目的和方法。通过比较分析,在度量利率风险方面,VaR模型更适合用来量化。本文把我国银行间同业隔夜拆借利率作为研究样本,利用ARMA-GARCH族模型,来捕捉隔夜拆借利率的波动性,以此计算商业银行利率风险的大小。最后也提出自己这方面的建议和策略。

3. 主要参考文献

[1]Cho Y J.Inefficiencies from Financial Liberalization in the Absence of Well-Functioning Equity Markets[J].Journal of Money Credit Banking,1994(26).

[2]Philippe Jornon.Value at Risk[M].McGraw-Hill,1996.

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