基于灰色DCCA分析的利率市场和汇率市场相关性分析任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

(1) 本文以我国利率市场与汇率市场的交叉相关性为研究对象,以多重分形理论为基础,采用交叉相关性检验,降趋势交叉相关分析(DCCA),多重分形降趋势相关分析等方法,对我国利率市场的上海银行间同业拆借利率与人民币对美元汇率之间的交叉相关性进行深入的研究,得到预期的研究结果,即上海银行间同业拆借利率人民币对美元汇率序列之间存在长程交叉相关性和多重分形特征,同时上海同业拆借利率人民币对美元汇率自身序列也具有长程相关性以及多重分形特征,最后总结论文的研究成果,揭示我国利率市场与汇率市场的交叉相关性并提出相关政策性的建议。

(2)努力形成一篇规范化的学术论文,力求在研究生入学后发表。

(3)努力形成一篇2万字以上的优秀本科毕业论文《基于DCCA分析的中国利率市场和汇率市场相关性分析》。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

通过研究分析,探讨出我国利率市场与汇率市场之间的交叉相关性,即上海银行间同业拆借利率与人民币对美元汇率序列之间存在交叉相关性,长程交叉相关性以及多重分行特征,同时这两个序列自身也存在长程相关性和多重分形特征。

从而加深对利率市场和汇率市场功能发挥的认识,认清当下两个市场市场化改革进行中的现状,提出相关政策性建议,不断促进我国金融市场的完善与发展。

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3. 主要参考文献

[1] 戴金平, 陈汉鹏. 中国利率市场化中基准利率的选择——Shibor作为基准利率的可行性研究[J]. 财经科学, 2013(10):1-10.

[2] 笪婷婷, 张曙光, 笪诚. MFCCA算法及其在金融市场中的应用:DCCA多重分形拓展的新视角(英文)[J]. 中国科学技术大学学报, 2015(08).

[3] 左怡帆. 开放经济下人民币利率与汇率关系的实证研究[J]. 商, 2015(35).

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