上市银行违约风险研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

银行业关系着整个国家的金融命脉,而银行业最核心的一个问题就是风险控制问题,其中,占风险问题最大比重的是信用风险问题。近几年我国的经济 宏观调控措施频繁出台,经济形势瞬息万变,难以掌握,这对银行业是一种很大的冲击。然而,对所有银行的股权价值数据的收集是比较困难的,尤其是众多年报的失真和假账现象,使得现有研究很难从中提取真实有效的信息。上市银行由于其信息披露全面,更详细,且随着多数银行实施的整体上市,其市场信息所反映的银行业整体信息是有借鉴意义的。本文希望通过Merton模型l来对上市银行违约风险进行全面分析,并提出相对应的政策措施。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文共分为六章,第一章是引言,介绍上市银行信用风险状况及信用违约风险的研究背景,并阐述研究意义。

第二章是商业银行违约风险的综述,通过回顾国内外文献,阐述了信用风险的研究方法的演变过程,并且着重介绍了本文使用的Merton模型。

第三章是上市银行违约风险基本理论分析,介绍了违约风险的概念和三个主要特征。

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3. 主要参考文献

[1]孙小琰,基于KMV模型对我国上市公司价值评估实证研究[J].管理工程学报.2008(01).

[2]李丽丽,对我国商业银行信用风险管理的思考.黑龙江对外经贸.2006年第1期.

[3]杜本峰.实值期权理论在信用风险评估中的应用[J].经济经纬.2002(3):80-82.

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