基于VaR的房地产市场投资风险研究任务书

 2021-08-20 12:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文旨在量化分析我国房地产市场的投资风险,预计利用GARCH模型求出地产指数收益率的VaR值,并与实际收益率进行对比来衡量房地产市场投资风险,为房地产投资者度量风险提供参考。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文根据我国房地产市场的实际情况,利用VaR模型对我国房地产市场投资风险进行分析。以上海证券交易所的地产指数为样本,用GARCH模型求出VaR值,在2种置信水平下与实际收益率进行对比来衡量房地产市场投资风险,并用Kupiec失败率检验法对模型的有效性进行检验。

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3. 主要参考文献

[1]王勇.不同区位房价收益率分形分布下的投资VaR模型有效性研究[D].深圳大学,2016.

[2]葛敏霞.基于GARCH族模型的VaR方法计算在证券市场的实证分析[D].湖北工业大学学,2016.

[3]罗劲文.房地产开发项目投资的风险控制研究[J].中国市场,2016(25):163-164.

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