投资者情绪、市场流动性与股价波动:基于状态转换的视角任务书

 2021-08-20 00:46:29

1. 毕业设计(论文)主要目标:

1、立意明确,思路清晰,结构合理,选题具有一定的理论价值。

2、具备一定的创新性和应用性,论文应该形成自己的观点,不能存在论文抄袭等现象。

3、行文严谨,格式规范,字数不少于10000字,参考文献不少于15篇,包含4篇英文文献。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

  1. 根据数据的可获得性和时间的连续性,选取换手率、IPO数量、消费者信心指数和市盈率等传统指标构建投资者情绪指标;

  2. 用Amihud(2002)提出的非流动性指标作为股票市场的流动性指标;

  3. 股价波动可以分为股价波动高和股价波动低两种状态,本文将通过区制转换模型分别研究两种状态时投资者情绪和市场流动性对股价波动的影响。

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    3. 主要参考文献

    1、许睿,冯芸,吴冲锋.影响中国A股市场流动性的政策和因素[J]. 上海交通大学学报. 2004(03)

    2、石广平,刘晓星,魏岳嵩.投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析[J]. 金融经济学研究. 2016(03)

    3、 池丽旭,张广胜,庄新田,宋大雷.投资者情绪指标与股票市场——基于扩展卡尔曼滤波方法的研究[J]. 管理工程学报. 2012(03)

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