股指期货市场与现货市场之间的频域关系研究任务书

 2021-08-20 12:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

股指期货是现阶段十分重要的一种金融衍生产品,在金融市场上占有重要地位,与各国的经济发展息息相关。

而对于金融资产价格波动的研究一直是金融研究领域的重点关注对象,波动性能够比较直观、准确地反映出证券市场的价格。

目前,关于股指期货市场与现货市场之间的频域关系研究相对较少,鉴于频域小波分析在金融市场中的应用研究越来越广泛,有必要对股指期货与现货市场间的频域关系展开研究。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

运用GARCH模型,小波分析以及因果检验来对中国的股指期货(比如沪深300指数)与现货市场进行分析比对,研究两者之间的波动性关系和溢出效应,并根据得出的结论提出建议。

1.对相关文献进行综述。

2.实证研究

2.1 运用小波分析对原始数据进行频域分解。

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3. 主要参考文献

唐绍欣,贾亚童,张晓妹.股指期货引入对现货市场波动性影响的实证分析——日本市场Nikkei指数的经验.

陈创练,黄跃.股指期货与现货市场溢出效应及动态关系研究——基于中、美、日、港等市场的实证分析.宏观经济研究,2014,06:115-123;

蔡向辉.股指期货与现货市场的关系研究.海南金融,2009,07:49-53;

赵立静.股指期货对现货市场波动性影响的实证研究.湖南:湘潭大学.2008:19-45;

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