1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文运用SVAR模型与DCC-GARCH模型分析了加密货币指数与原油价格之间的动态相关关系，研究二者之间的动态传导机制问题，旨在丰富加密货币市场与国际原油市场理论，为投资者提供投资建议与进行风险规避，同时为各国宏观政策部门提供政策建议，完善监管框架，以应对全球加密货币市场与原油市场不确定性带来的风险。
希望通过本次毕业论文，能综合运用所学知识，根据论文写作方向，能独立查找、分析和翻译外文资料，根据国内外的研究和应用现状，能独立地提出问题、分析问题和解决问题，最后完成一篇高质量的毕业论文并发表。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文主要通过多种计量经济方法来研究加密货币市场与国际原油市场之间的动态相关关系。首先运用描述性统计、Pearson相关性分析、ADF单位根检验与Granger因果检验等初步考察加密货币指数序列与原油价格序列的基本特点与联系。然后建立SVAR模型，并进行脉冲响应分析与方差分解分析，评价模型受到某种冲击时的动态影响。之后建立ARMA模型和DCC-GARCH模型并进行模型估计与结果分析，通过一系列的分析检验对加密货币市场与国际原油市场的动态传导关系有一个清晰的把握与结论。最后，在前面实证结果的基础上归纳总结，为国际原油市场与加密货币市场投资者提供指导，为各国金融监管部门的政策制定提出相关建议。
3. 主要参考文献
[1] Al-Yahyaee K H, Mensi W, Al-Jarrah IMW, Hamdi A, Kang S H, Volatility forecasting, downside risk, and diversification benefits of Bitcoin and oil and international commodity markets: A comparative analysis with yellow metal,The North American Journal of Economics and Finance,2019.
[2] Bali T G, Engle R F,The intertemporal capital asset pricing model with dynamic conditional correlations,Journal of Monetary Economics,Volume 57, Issue 4,2010,Pages 377-390.
[3] Engle R F. Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate GARCH models.Journal of Business and Economic Statistics, 2002, 20: 339-350.
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