1. 毕业设计(论文)主要目标:
本文主要是通过时间序列分析方法,对上海黄金交易所的Au9995的收盘价建立ARMA模型和GARCH模型对黄金价格的收益率进行分析,最后对预测价格进行失败频率检验法,对黄金价格存在的风险进行度量,期望得到黄金市场存在风险的结论。通过研究,期望得到一篇高质量的论文《基于GARCH模型的黄金市场风险度量研究 》。
2. 毕业设计(论文)主要内容:
本文主要是运用时间序列方法。首先通过选取上海黄金交易所的Au9995的2002年10月30日到 2019 年 4月15日收盘价进行分析,通过收益率序列图、平稳性检验,自相关性与偏相关检验等一系列操作,最终确定建立GARCH模拟合数据,并在GARCH模型的基础上预测2018.7.2至2019.4.15的黄金价格,通过对比2018.7.2至2019.4.15的收盘价,希望通过比较得出黄金市场存在风险的结论。
3. 主要参考文献
[1]Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity[J]. Journal of econometrics, 1986, 31(3): 307-327.
[2]Billio M, Casarin R, Osuntuyi A. Markov switching GARCH models for Bayesian hedging on energy futures markets[J]. Energy Economics, 2018, 70: 545-562.
[3]Bentes S R. Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: New evidence[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2015, 438: 355-364.
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