1. 毕业设计（论文）主要目标：
本文拟通过搜集能代表投资者关注的指标，基于行为金融学、传播学等相关理论，分析投资者关注的理论基础以及因投资者关注而产生的投资行为。并且在梳理国内外对于“投资者关注对股市收益率研究”的相关文献基础上，分析股票投资者对股票信息、媒体报道、股市情况等相关信息的关注度对于股市收益率的影响。最后，用计量经济学软件进行实证分析，得出最终结论。之前的研究者只使用一年的数据来考察两者之间的关系且仅考虑宏观层面的影响，并没有对具体的相关关系进行实证分析，因此本文的研究可以帮助市场上的投资者从微观层面来把握投资者关注和股市收益率的关系，来做出更优的决策。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
移动互联网的发展使得越来越多的投资者通过手机终端和电脑端来获取股市最新的变动信息，这种形式的投资者关注影响着股市的各种表现。
本文先系统梳理了已有的相关参考文献，在行为金融学的基础上，阐释了有限注意力、选择性接触理论并概括这些理论对投资者行为的影响。
本文用百度指数中股民对于关键词“股票”的搜索量、沪深300指数收益率作为投资者关注和股市收益率的数据，使用计量经济学软件Eviews10.0对两者之间的关系进行了Granger因果关系检验，检验结果证明百度搜索指数与股市收益率之间互为格兰杰原因，最后建立VAR模型，使用脉冲响应函数和方差分解进一步实证分析投资者关注与股市收益率之间的相关性。
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！
3. 主要参考文献
[1]Seasholes, M. S., and Wu, G. Predictable behavior, profits, and attention[J]. Journal of Empirical Finance, 2007, 14(5): 590-610.
[2]Rosa, S. R., and Durand, R. B. (2008). The role of salience in portfolio formation[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2008, 16(1-2), 78-94.
[3]Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., and Titman, S. Feedback and the success of irrational investors[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 81(2), 311-338.
[4]Hou, K., Xiong, W., and Peng, L. A tale of two anomalies: The implications of investor attention for price and earnings momentum[R]. Baruch College, Ohio State University, and Princeton University, 2006, Working paper.
[5]Dimpfl, T., and Jank, S. Can internet search queries help to predict stock market volatility?.[J] European Financial Management, 2016, 22(2), 171-192.
[6]Petersen, S. E., and Posner, M. I. The attention system of the human brain: 20 years after. Annual review of neuroscience, 2012, 35, 73-89.
[7]黄顺武,孟则.投资者关注影响IPO抑价吗?[J].会计与经济研究,2013,27(04):81-88.
[8]Yang, T., Liu, J., Ying, Q., and Yousaf, T. Media Coverage and Sustainable Stock Returns: Evidence from China. Sustainability, 2019, 11(8), 2335.
[9]石勇,唐静,郭琨.社交媒体投资者关注、投资者情绪对中国股票市场的影响[J].中央财经大学学报,2017(07):45-53.
[10]金宇超,靳庆鲁,李晓雪.资本市场注意力总量是稀缺资源吗?[J].金融研究,2017(10):162-177.
[11]杨晓兰.我国股票市场的网络关注度效应——一个基于和讯关注度的实证检验[R].工作论文,http://www.cfm.eom.en/getPapedo7id,2010.2485.
[12]施荣盛.投资者关注与分析师评级漂移——来自中国股票市场的证据[J].投资研究,2012,31(06):133-145.
[13]赵龙凯,陆子昱,王致远.众里寻“股”千百度——股票收益率与百度搜索量关系的实证探究[J].金融研究,2013(04):183-195.
[14]俞庆进,张兵.投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究[J].金融研究,2012(08):152-165.
[15]张继德,廖微,张荣武.普通投资者关注对股市交易的量价影响——基于百度指数的实证研究[J].会计研究,2014(08):52-59 97.
[16]柏正健,方华.基于百度指数的投资者关注度对股票市场表现的影响[J].电子商务,2018(12):62-63.
[17]张学陶,刘艺哲,左峥.投资者关注、股市表现与套利策略——来自百度搜索量的经验证据[J].武汉金融,2014(10):24-28.
[18]郭庆光.大众传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999:138-142.
[19]吴义阵,方文雷.媒体引发的股市集合行为[J].传播与版权,2015(11):180-181.
[20]方建飞.警惕新媒体环境下的“信息茧房”效应[J].西部广播电视,2017(16):28-29.
[21]王春,徐龙炳.投资者关注研究新进展[J].上海财经大学学报,2009(5):90-97.
[22]权小锋,吴世农.投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J].金融研究,2010(11):90-107.
[23]马涛,王朝晖.投资者关注度对股市收益影响研究[J].特区经济,2016 (7) :89-92.
[24]樊欢欢,刘荣.Eviews统计分析与应用[M]第2版.北京:机械工业出版社,2014:230-243.
[25]袁航.基于VAR模型对我国城镇居民消费和收入之间关系的研究[J].金融经济,2014(8):85-86.
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
以上是毕业论文任务书，课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
