1. 毕业设计(论文)主要内容:
分别实现构造利率的两种模型:Ho-Lee树状模型和Vasicek 模型,利用蒙特卡洛的思想,计算债券价。将两种模型架构好之后,带入同样的参数为设置的含权债券进行定价,并比较结果。
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1.查阅不少于15篇的相关资料,其中近五年外文文献不少于3篇,完成开题报告;
2.完成Ho-Lee树状模型和Vasicek 模型的构造设计;
3.完成不少于5000汉字印刷符的英文文献翻译;
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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
第1—3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需理论知识,对系统要求进行分析,确定方案,完成外文文献翻译和开题报告。
第4—7周:完成Ho-Lee二叉树构造。
第8—10周:了解蒙特卡洛方法以及使用蒙特卡洛方法模拟微分方程,并使用蒙特卡洛方法对利率路径进行模拟。
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4. 主要参考文献
[1] Anderson, Herbert L. Metropolis, Monte Carlo and the MANIAC. Los Alamos Science. 14: 96-108.
[2] Fishman G.S. Monte Carlo: concepts, algorithms and application. Springer.
[3] Gould, Harvey. An introduction to computer simulation methods. Addison-wesley.
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