基于Copula理论的沪深股市相关性及其应用研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

通过copula函数对沪深股指的相关性进行理论性研究,选取出合适的函数来描述上证指数和深证成指收益率的相关性并进行建模及模型评价。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

文章将会从以下几个方面进行,首先是对课题背景及相关文献的阐述,接下来会介绍Copula理论的相关知识及非参数估计相关的理论知识,在实证部分将用非参数核密度估计的方法来估计描述上证指数和深证指数收益率的Copula函数中的参数,进而选取出合适的Copula函数来描述两个指数的相关性并对其进行建模及模型评价,最后对其在金融领域的应用进行相关介绍。

3. 主要参考文献

[1] Nelsen R B. An Introduction to Copulas[M]. New York: Springer,2006.

[2] Bouye E,Durrleman V, Nikeghbali A et al. Copulas for finance: a reading guide and some applications[Z]. Financial Econometrics Reasearch Centre, city University Business School, London, 2000.

[3] 韦艳华,张世英. Copula理论及其在金融分析上的应用[M]. 清华大学出版社,2008:1-40.

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