GARCH模型和VaR方法在商业银行利率风险度量中的应用任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文目标是找到合适的GARCH模型分别拟合改革前后上海银行间同业拆放利率序列,然后利用VaR方法来度量该利率的风险值,以期能够发现在利率自由化改革完成前后我国银行利率风险水平的变化,并且根据风险值设计出利率风险预警系统。

剩余内容已隐藏,您需要先支付 5元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

2. 毕业设计(论文)主要内容:

首先简要介绍国内外利率风险度量的各种方法,在厘清利率风险管理方法发展进程的基础上,从中选择精度相对最高的VaR方法进行后续分析。进一步详细介绍VaR方法的理论以及适用于不同情况的具体计算方法。论文选择利率自由化水平最高的上海银行间同业拆放利率作为研究对象,并且用GARCH模型拟合改革前后的两组利率序列,以期发现利率自由化改革对利率风险水平造成的内在影响。最后依据VaR风险值设计出商业银行利率风险预警系统,为金融分析者提供一个可以进行利率风险度量和预警的方法。

剩余内容已隐藏,您需要先支付 5元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

3. 主要参考文献

[1]孔婷婷,张杨. 基于久期缺口模型的商业银行利率风险免疫策略及实证分析[J].西安工业大学学报,2013(33):922-929.

[2]Fabozzi,Frank J.A Model for Valuing Bonds and Embedded Options[J].Financial Analysts Journal(CFA Institutte Publications),1993(49):35-46.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 5元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找,微信号:bysjorg 、QQ号:3236353895;