沪深300股指期货投资选时策略研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

完成以下四个问题的解决,并且按照时间规划定期完成:

(1)检验目前沪深 300 股指期货市场是否弱式有效性,这是程序化交易策略下投资者可以获得收益的前提条件。

(2)根据现有数据进行“投资选时策略”模型建立,并且分析这个模型是否可行。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

!--[if !supportLists]--1、首先介绍股指期货的发展历程与程序化交易选时策略的原理,以及在我国,沪深300股指期货的发展情况;交代什么是程序化交易投资选时策略以及接下来的的设计思路,为后续实证分析奠定了理论基础。

!--[if !supportLists]--2、为了得出有效的选时策略,我们需要对我国市场的有效性进行检验,当满足弱式有效市场或者无效市场,则认为符合交易策略的制定。

3、接下来是文章的核心部分,主要从股票价格的波动性入手,找到衡量选时的标准“速度”,据此建立速度久期模型,对速度的聚集性以及自相关性进行检验,在分析股指期货速度久期模型理论模型基础上,研究股指期货交易策略。

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3. 主要参考文献

【1】康跃,沪深300股指期货与投资策略,北京:首都经济贸易大学出版社,2007.10

【2】朱玉辰,股指期货基础教程,上海:上海远东出版社,2010.2

【3】Eugene F.F..Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work.Journal of Finance, 1970

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