1. 毕业设计（论文）主要目标：
1、了解收益率序列波动通常具有集聚性、分布的尖峰厚尾性以及有偏性的基本统计特征；
2、加深对已学现代统计分析方法的理解和掌握，学习股票收益率动态预测模型相关理论知识以及建模方法；
3、分析股票日收益率数据，根据数据特点，选用最适合的统计方法进行建模和预测；
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2. 毕业设计（论文）主要内容：
本文以指标股、金融、地产、科技类、新能源、中小板行业的一只龙头股的日收益率数据为研究对象，根据股票市场收益率序列呈尖峰厚尾、偏态、波动集聚和杠杆效应等特征，分别建立ARIMA-EGARCH组合模型分析发现各股票收益率间相同或不同的规律，实现最优参数估计，分别对六只股票的未来收益进行预测更新，为股票投资进行有依据的分析，提供信息。
最后进行模型检验，是否存在过度拟合问题，检测预测精度。
改进模型，建立最适宜的预测模型。
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3. 主要参考文献
[1] 王海维． 我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究[D]． 上海． 华东师范大学， 2017．
[2] RadhaS. Forecasting Short Term Interest Rates Using ARMA, ARMA-GARCH and ARMA-EGARCHModels[J]. Social Science Electronic Publishing, 2006. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.876556.
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