1. 毕业设计（论文）的内容和要求
1.学习论文的写作要求过程，完成一篇符合规范的论文。
2.了解sas程序的运用、ARMA模型，ARIMA模型、ARCH模型、GARCH模型并且了解这些模型的基本性质和适用范围。
3.通过分析，对某只股票收益进行预测。
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2. 实验内容和要求
内容：1.判断股票收益的平稳性和纯随机性； 2.如果股票收益是平稳非白噪声序列，则进行ARMA模型的识别；如果股票收益是非平稳序列，则进行差分运算，即运用ARIMA模型；如果股票收益存在异方差，则运用方差齐性变化或者ARCH模型、GARCH模型；3.估计模型中未知参数的值；4.进行模型检验； 5.模型优化；6.预测股票收益； 7.分析股票收益。
要求：1.掌握数据的收集、处理和分析的过程和技巧。
2.理解并熟练运用SAS做数据分析。
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3. 参考文献
[1] 贾俊平、何晓群、金勇进.统计学（第四版）[M].北京：中国人民大学出版社，2009.
[2] 潘红宇.时间序列分析[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2006.
[3]刘罗曼.时间序列平稳性检验[J].沈阳师范大学学报,2010,28(3).
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4. 毕业设计（论文）计划
2022年12月至2022年1月：研读资料，形成论文提纲； 2022年2月至2022年3月：完成论文初稿； 2022年4月底：根据指导老师和评阅老师的建议进行修改，定稿；2022年5月上旬：准备答辩。
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