人民币汇率与股指期货的动态相关性研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文运用了E-G两步法的协整检验、格兰杰因果假设检验以及脉冲响应等方法,研究了股指期货和人民币对美元汇率之间的动态相关性,分析股指期货和人民币对美元汇率之间是否存在长期稳定的均衡关系,格兰杰因果关系以及当对其中一个变量施加标准冲击时对另一个变量的影响。最后通过分析上诉实证的结果,提出相关政策建议。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文以股票市场与外汇市场的动态相关理论为基础,运用了E-G两步法的协整检验、格兰杰因果假设检验以及脉冲响应等方法,选取沪深300股指期货与人民币对美元汇率,对股票市场和外汇市场的动态相关性进行分析。

而后对上面所建模型得到的结果进行分析和总结,最后提出了在目前经济新常态下,随着改革开放的不断深入,在经济全球化,资本流动全球化背景下,我国政府应该采取一定措施来保护投资者的利益以及投资者应该通过合理的资产组合来规避非系统性风险使自身的投资更加合理。

3. 主要参考文献

[1]阎石 我国股票市场与外汇市场的动态关联性研究[J].宏观经济研究.2013(3)

[2]杨若兰 人民币汇率变化与股票价格波动相关性研究[J].致富时代.2015(5)

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