沪深300股指期货与现货市场动态相关性研究任务书

 2021-08-19 11:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文目标分3个部分:

1、对股指期货进行清晰地描述,特别是中国股指期货的发展以及2015年“股灾”期间股指期货市场的变化

2、对沪深300股指期货与现货市场的沪深300指数之间的关系分别进行长期和短期的研究,力求得出完整的沪深300股指期货与现货市场的动态相关性

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文的研究首先概述了股指期货,包括股指期货的特点、功能和沪深300股指期货的介绍,然后介绍了中国股指期货市场的发展,最后着重介绍了股指期货在2015年“股灾”前后的变化。其次介绍了本文使用的模型与方法,包括ADF检验法、E-G两步法协整检验、误差修正模型、Johansen协整检验、VECM模型、脉冲响应和方差分解。然后分别使用2010年4月16日至2016年4月15日的日收盘价和2015年6月15日至2015年8月26日的5分钟收盘价对沪深300股指期货和沪深300指数的长期和短期关系进行了实证研究。最后本文在结论与建议部分,先总结了实证分析的结论,接着分析了股指期货对“股灾”的影响,以及给出了对股指期货加强联合监管、改进交易规则和降低资金门槛的建议。

3. 主要参考文献

[01] Engle,R. E.,Granger,C. W. J. Co-integration and Error Correction:Representation,Estimation and Testing[J]. Econometrica. 1987,55(2):251-276.

[02] Johansen,S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors[J]. Journal of Economic Dynamics and Control. 1988,12(2):231-254.

[03] Harris L. SP500 Cash Stock Price Volatility[J]. Journal of Finance,1989(44):1155-1175.

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