我国互联网金融收益波动率分析—以余额宝为例任务书

 2021-08-20 12:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

余额宝的收益率在未来是否能维持高收益的水平存在一定的不确定性,这给余额宝的广大投资者带来了难题。因此我们需要对余额宝收益率的波动特征进行深入的探究和了解,本文通过实证研究余额宝收益率的波动性为广大投资者提供一定程度实践指导,引导投资者在各大互联网金融产品中选择收益风险比最大的产品。

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2. 毕业设计(论文)主要内容:

本文基于余额宝2015年和2016年的万份日收益数据,对余额宝收益率的波动特征作详细分析,包括利用数据描述性统计说明收益率的尖峰厚尾性,通过建立ARCH模型来说明收益率是否具有波动聚集性,通过GARCH模型实证分析说明收益率是否具有波动持续性,以及通过建立TGARCH模型来验证序列波动率的非对称性。

3. 主要参考文献

[1]Vesna Bucevska. An Empirical Evaluation of GARCH Models in Value-at-Risk Estimation: Evidence from the Macedonian Stock Exchange[J]. Business Systems Research.2013(05):49-64

[2]Won-Tak Hong, Eunju Hwang. Dynamic behavior of volatility in a nonstationary generalized regime-switching GARCH model[J]. Statistics and Probability Letters.2016(04):2-6

[3]Noureddine Benlagha, Sana Chargui. Range-Based and GARCH Volatility Estimation: Evidence from the French Asset Market[J]. Global Finance Journal.2016(04):45-56

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