1. 毕业设计（论文）主要目标：
1．基于GM(1,1)模型，通过预处理后的2007年-2016年上证综合指数收盘价数据，分析样本的波动情况及股票的“历史类似性”与GDP变动情况的关系；
2．引入单位根检验、自相关性检验和ARCH效应检验方法，考虑残差非白噪声条件下的残差自回归GARCH模型，拟建立ARMA-GARCH(1,1)模型，对比模型后得到最优的模型并给出模型拟合参数；
3．依据上述建模分析的结果，尝试给出多种模拟预测模型的对比分析结果，为投资者提供科学的参考数据，也为合理预测我国股票市场提供可靠依据。
2. 毕业设计（论文）主要内容：
股票价格的形成及变动趋势受制于政治、经济等多种因素，而且受投资交易技术和心理的影响。
我国股市仍不够成熟，股票指数经常出现大起大落的现象。
本文通过采用预处理后的2007年--2016年上证综合指数收盘价数据，建立GM(1,1)模型分析样本的预测情况及股票的“历史类似性”与GDP变动情况的关系，拟选取ARMA-GARCH(1,1)模型进行建模，对比模型后将最优的模型用于上证指数的预测，得出结论，并最后尝试预测未来短期上证指数的变化趋势，帮助投资者增加对银行板块及股票的认识，为投资者提供数据信息，正确预测股票价格走势，帮助投资者规避潜在的下跌风险甚至获得收益，对投资者的决策也能起到重要的指导作用。
3. 主要参考文献
[1]靳云汇，于存高．中国股票市场与国民经济关系的实证研究（下）[J]．金融研究，1998年第4期：41-46
[2]许隶．论中国股票市场中存在的根本性问题及解决思路[J]．市场论坛，2004年第9期74-75
[3]梁莉．中国股票市场与经济增长关系的实证研究[J]．经济经纬，2005年第4期：139-141
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