1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,将该问题转化为两元的随机控制问题.证明带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的价格是对应的积分微分不等方程的约束粘性解,并通过马尔科夫链对变分问题进行离散,证明在粘性意义下离散方法的收敛性.最后给出数值结果.
2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 吴强.带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法[J]. 同济大学学报(自然科学版). 2009(06)
[2] 吴强,张寄洲.跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算[J]. 华南师范大学学报(自然科学版). 2009(02)
[3] 吴传生,周宏艺.具有浮动敲定价和交易费的几何亚式期权定价[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2005(06)
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
