1. 毕业设计（论文）的内容、要求、设计方案、规划等
标准Black Scholes期权定价公式假设股票价格服从对数正态分布,没有考虑股票价格涨跌幅的限制带来的影响.放松该假设条件,假设股票价格服从双边截断对数正态分布,考虑中国股票市场的涨跌幅限制,得到一个新的B-S期权定价公式来表达股价行为.
2. 参考文献（不低于12篇）
[1] 贾全,罗丽英.浅析期权定价理论[J]. 内江科技. 2011(06)
[2] 朱海燕,张寄洲.股票价格服从跳扩散过程的择好期权定价模型[J]. 上海师范大学学报(自然科学版). 2007(01)
[3] 孔庆雨,李超杰.具有随机波动率的期权定价的研究进展[J]. 经济师. 2006(12)
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