1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等
定期存款所含嵌入期权的定价
Pricing Problem of Fixed Deposit Embedded with American-Style Option
在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出定期存款的定价公式.
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2. 参考文献(不低于12篇)
需要读的书:
[1] 姜礼尚,期权定价的数学模型和方法,北京:高等教育出版社。
[2] 姜礼尚,孙和生,陈志浩,管楚诠,偏微分方程选讲,北京:高等教育出版社。
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