带交易费用、借贷利差的沪深300股指期货定价研究与实证分析任务书

 2021-11-04 08:11

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题主要是对带交易费用、借贷利差环境下股指期货定价的无套利区间的研究以及对我国股指期货市场数据进行实证分析。

要求:1、了解股指期货的概况和运作2、股指期货定价模型的研究,带交易费用、借贷利差的股指期货价格的无套利区间的推导3、会用我国股指期货市场数据对定价模型进行实证4、定价效率与影响因素分析

2. 参考文献

[1]Klemkosky, R.C. and Lee, J.H., 1991. The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage, The Journal of Futures Markets, 11(3),pp. 291-311.[2]Cornell, B. and French, K.R., 1983a . The Pricing of Stock Index Futures, The Journal of Futures Markets, 3(1),pp.1-14.[3]李世伟, 徐小阳, 胡晓梅.不同约束条件下的股指期货价格区间研究[J],价值工程,2012[4] 诸葛骁.股指期货定价区间的实证分析 [J], 商, 2013[5] 檀向球. 全国统一指数及指数期货[M],上海财经大学出版社,2002.[6] 杨奇志. 我国股指期货定价及套利交易策略研究[J],现代商贸工业,2009[7] 高能斌.关于股指期货定价及套利区间的研究[J],当代财经,2008,(1)[8] 李洲. 股指期货对股票现货市场的预期引导研究[J], 湖南行政学院学报, 2017[9]张锦, 马哗华. 沪深300股指期货定价实证研究[J], 财贸研究, 2008.[10] 许自坚. 史本山. 沪深300 股指期货套利区间及套利利润研究[J], 天府新论, 2012

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