二叉树模型在期权类金融衍生产品的应用任务书

 2021-08-20 12:08

1. 毕业设计(论文)主要目标:

本文的主要目的是广泛研究并总结期权的各类定价方法,能够建立模型,运用到欧式期权之中.近年来,数学模型的应用对金融衍生品的发展及定价问题发挥着重要影响.选择期权定价模型中较有代表性的二叉树模型进行讨论,首先,介绍单期和多期二叉树模型;其次,讨论二叉树模型在欧式期权中的应用并进行数值模拟;最后根据数值模拟得出的结果对二叉树模型的参数做出一些讨论.根据以上内容撰写论文,论文力求做到中心突出,层次清楚,结构合理,符合写作规范.

2. 毕业设计(论文)主要内容:

对期权的特征及性质进行详细的研究,对期权的定价方法进行研究、归纳、总结。文章预计分为四部分,第一部分将系统的介绍期权的定义、期权定价的基本理论和一些概率论的知识;第二部分分析二叉树方法的单期与多期模型;第三部分给出二叉树模型在欧式期权中的定价方法,并进行数值模拟;第四部分根据数值模拟结果讨论二叉树模型的相关参数,并将它与原有参数进行比较与分析.

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3. 主要参考文献

[1]巴克斯特,伦尼.金融数学:衍生产品定价引论.人民邮电出版社,叶中行,王桂兰,林建忠译.2006

[2]嵇少林.算术亚式期权的无套利定价问题.山东大学学报自然科学版.1999

[3]姜礼尚.期权定价的数学模型和方法.高等教育出版社.2003

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